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求和自回歸移動(dòng)平均模型(ARIMA)在非平穩(wěn)時(shí)序序列預(yù)測(cè)中有良好的效果,文章通
過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單平穩(wěn)處理,在一定程度上達(dá)到減小預(yù)測(cè)誤差,提高預(yù)測(cè)精度的目標(biāo)。
關(guān)鍵字: ARIMA 模型、時(shí)間序列、平穩(wěn)處理、模型識(shí)別
期貨交易帶有明顯的非平穩(wěn)性和隨機(jī)性, 因此使用單純的自回歸模型或者移動(dòng)平均模
型都無(wú)法很好地對(duì)交易趨勢(shì)進(jìn)行擬合預(yù)測(cè), ARIMA 模型就是將前面兩者相結(jié)合并加入對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的差分操作從而實(shí)現(xiàn)對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的較好的擬合及預(yù)測(cè)。文章在ARIMA 模型的基礎(chǔ)上對(duì)時(shí)序數(shù)列進(jìn)行局部平穩(wěn)化處理,既保證整體趨勢(shì)不變又實(shí)現(xiàn)了局部的平穩(wěn),實(shí)驗(yàn)表明該方法對(duì)于提高ARIMA 模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度具有明顯的效果。
過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單平穩(wěn)處理,在一定程度上達(dá)到減小預(yù)測(cè)誤差,提高預(yù)測(cè)精度的目標(biāo)。
關(guān)鍵字: ARIMA 模型、時(shí)間序列、平穩(wěn)處理、模型識(shí)別
期貨交易帶有明顯的非平穩(wěn)性和隨機(jī)性, 因此使用單純的自回歸模型或者移動(dòng)平均模
型都無(wú)法很好地對(duì)交易趨勢(shì)進(jìn)行擬合預(yù)測(cè), ARIMA 模型就是將前面兩者相結(jié)合并加入對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的差分操作從而實(shí)現(xiàn)對(duì)非平穩(wěn)數(shù)列的較好的擬合及預(yù)測(cè)。文章在ARIMA 模型的基礎(chǔ)上對(duì)時(shí)序數(shù)列進(jìn)行局部平穩(wěn)化處理,既保證整體趨勢(shì)不變又實(shí)現(xiàn)了局部的平穩(wěn),實(shí)驗(yàn)表明該方法對(duì)于提高ARIMA 模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度具有明顯的效果。
ARIMA模型
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